WhiteBit - заработок на чтении писем в долларах

РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ

ЯК ВИРАХОВУВАТИ РМ. ОСНОВИ МАНІ МЕНЕДЖМЕНТУ. ПСИХОЛОГІЯ. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ СТОПИ.

Ризик менеджмент (РМ) - це розрахунок кількості позиції, щоб обмежити збитки при спрацьовуванні стоп-наказу. РМ служить помічником у диверсифікації вашого депозиту, так само допомагає вести контроль прибутку і збитків

Виходить, що незалежно від довжини стопа на графіку, ви будете отримувати фіксований збиток до вашого депозиту.

Рекомендований ризик на угоду до 3% від усього вашого депозиту

У такому разі, вам необхідно здійснити 33 неправильних трейда, щоб стати банкрутом у ряд. Або 100, якщо закладаєте ризик в 1% і т.д.

Як бачите, РМ дає нам змогу нам практично звести нанівець можливість ліквідації депозиту, якщо вже ви зробили 100 неправильних трейдів у ряд, тоді варто задуматися над торговельною системою...

Ризик ревард (РР) - це відношення ризику до прибутку. Наприклад, ви закладаєте ризик в 1%, заробляєте 3% - ваш РР 1 до 3. Заробляєте 5% - ваш РР 1 до 5 і т. д. Виходить, що одна успішна угода перекриває 3 збиткові угоди

Рекомендуємо в майбутньому не брати угоду, якщо її потенційний РР менший за 1 до 3

Маючи дані з цієї таблиці, ми можемо визначити, який необхідний % вірних трейдів, щоб бути прибутковим або перебувати в зоні беззбитковості

Приклад: Зі 100 здійснених вами угод з РР 1 до 3. Вам необхідно здійснити 25 прибуткових угод зі 100. При всьому цьому ви залишитеся при своїх. Нічого не втративши

Як розраховувати РМ

Для початку давайте розберемося як розрахувати РМ вручну

Довжина руху від нашої точки входу до нашого стопа дорівнює 0.38%. Ризик на цю угоду ми закладаємо рекомендований в 1%. Давайте розрахуємо, скільки ми можемо придбати монет, щоб ми втратили не більше 1% при спрацьовуванні стопа

Припустимо наш депозит 10.000$/100 = 100$ наш максимальний збиток. Спочатку нам необхідно розділити наш ризик на довжину стопа 1%/0.38% = 2,63 - коефіцієнт для розрахунку маржі. Далі множимо наш депозит на цей коефіцієнт

10.000*2,63= 26300$

Отримуємо суму нашої маржі на даний трейд. Незважаючи на те, що сума перевищує наш депозит, ми все одно отримаємо фіксований збиток у 100$. Перевіримо про всяк випадок

26300$/100*0.38= 99.94$

Все сходиться

А якщо я торгую з плечима? Нічого страшного, плечі на маржинальній торгівлі допомагають не задіяти весь наш депозит на одну угоду. Не більше

Відповідно якщо ваше плече х100, х33 або х19 тоді:

26300/100 = 263$ з плечем х100

26300/33 = 796,9$ з плечем х33 

26300/19 = 1384,2$ з плечем х19

Можете звернути увагу, що змінюється тільки сума маржі, яку ви закладаєте в угоду

Мані менеджмент

Це розподіл вашого депозиту загалом. Наприклад, у вас лежить 70% на спотовому ринку і 30% на ф'ючерсах. Відповідно ви або рахуєте РМ для загального депозиту, або окремо

У такому разі ви розраховуєте 1% від спотового депозиту і 1% для ф'ючерсного окремо. Тут уже все індивідуально для кожного, знову все залежить від вашої торгової стратегії

Хочеться додати, що рекомендується тримати 20-30% у стейблкоїнах, на випадок просадки вашого портфеля. У такому разі у вас буде можливість усереднити позиції

Психологія РМ

Не складно розрахувати РМ, складно його дотримуватися

Багато людей на перших етапах починають відтягувати стоп ордери, сподіваючись, що ціна ось-ось «розвернеться», у підсумку або отримують величезний збиток, або, якщо прибрали зовсім, - ліквідацію...

Багато хто взагалі від самого початку нехтує стопом, тому-що:

Крім фінансових збитків на вас чекає потрясіння психологічне. Не поставили 1 раз стоп, вдруге, далі це стане звичкою. Так само ви не зможете залишити відкриту позицію. Вам доведеться постійно за нею спостерігати, що загрожує імпульсивними рішеннями

Таким чином, для забезпечення збереження депозиту і вашого психологічного стану, дотримуйтесь РМ, це вбереже вас від необдуманих дій, від непередбачених обставин. І дасть вам змогу працювати на дистанції

Переглядів: 377

Це може бути цікаво:

Добавьте Ваш комментарий:




Вирішіть: 17 + 5 =

Коментарі: